Op 9 januari 1900, op een bankje voor de Piazza della Liberta aan de Tevere, besloten de negen vrienden Luigi Bigiarelli, Giacomo Bigiarelli, Odoacre Aloisi, Arturo Balestrieri, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo Massa, Alberto Mesones en Enrico Venier de sportclub Società Podistica Lazio op te richten.
Aangezien er al een gymnastiekvereniging bestond met de naam Roma, kozen ze als naam voor hun club voor het gebied waar Rome in ligt: Lazio. Als kleuren kozen de oprichters de blauw–witte combinatie uit de Griekse nationale vlag. In eerste instantie hield de groep zich enkel bezig met marathons. Met grote succes in 1990 een van de grootste clubs van Italie.